ترجمه مقاله بررسي مدل هاي اتورگرسيون برداري ماركف سويچينگ

عنوان محصول        ترجمه مقاله بررسي مدل هاي اتورگرسيون برداري ماركف سويچينگ
متن همراه با لينك خريد محصول    ترجمه مقاله بررسي مدل هاي اتورگرسيون برداري ماركف سويچينگ   
عنوان انگليسي مقاله: Duration Dependent Markov-Switching Vector Autoregression: Properties, Bayesian Inference, Software and Application
عنوان فارسي مقاله: مدل اتورگرسيون برداري ماركف سويچينگ وابسته به طول زمان: خصوصيات، استنباط بيزي، نرم افزار و برنامه كاربردي
دسته: مهندسي صنايع
فرمت فايل ترجمه شده: WORD (قابل ويرايش)
تعداد صفحات فايل ترجمه شده: 27
لينك دريافت رايگان نسخه انگليسي مقاله: دانلود
ترجمه ي سليس و روان مقاله آماده ي خريد مي باشد.
_______________________________________
چكيده ترجمه:
مدل هاي اتورگرسيون برداري ماركف سويچينگ VAR (DDMS-VAR) به عنوان مدل هاي سري زماني با فرايند توليد داده، شامل ادغام دو فرايند VAR ( انورگرسيون برداري) مي باشد. تغيير بين اين دو فرايند VAR ، توسط دو حالت زنجيره ماركف با احتمالات انتقال كنترل مي گردد كه بستگي به اين دارد كه چه مدتي زنجيره در يك حالت قرار مي گيرد. در اين مقاله، به تجزيه و تحليل خصوصيات مرتبه دوم چنين مدل هايي پرداخته و الگوريتم مونت كارلو زنجيره ماركف را براي انجام استنباط فازي بر روي موارد مجهول مدل، مطرح مي كنيم. علاوه بر اين، نرم افزار منبع باز كه توسط محقق براي تحليل سري زماني به وسيله مدل هاي DDMS-VAR  نوشته شده است، توضيح داده مي شود. اي روش و نرم افزار براي تجزيه و تحليل چرخه كسب و كار ايالات متخده امريكا كاربرد دارد.
كليدواژه: ماركف سوئيچينگ، چرخه كسب و كار، نمونه گيري گيبز، وابسته به زمان، اتورگرسيون برداري
1. مقدمه
از زمان بررسي هاي مقدماتي هاميلتون (1989)، بسياري از كاربردهاي مدل اتورگرسيون برداري ماركف سويچينگ (MS-AR) براي تحليل چرخه كسب و كار به اثبات پتانسيل هاي خود، به ويژه در آشنايي اين سيكل به صورت هدفمند، پرداخته است. با اين وجود، مدل اصلي MS-AR محدوديت هايي دارد: 1) به  صورت يك متغيره مي باشد، 2) احتمال تغيير از يك حالت به حالت ديگر ( يه به موارد ديگر) با گذشت زمان ثابت مي باشد،
 3) قادر به ايجاد طيف هايي با نقطه ماكزيمم در فراواني چرخه كسب و كار نمي باشد. از ان جايي كه چرخه هاي كسب و كار بر مبناي نوسانات فعاليت هاي اقتصادي انبوه مي باشد، مد نظر قرار دادن همزمان بسياري از متغيرهاي اقتصادي كلان  1) به صورت نقطه ضعف قابل اقماض نمي باشد. تعميم چندمتغيره مدل MS توسط كرولزينگ (1997) در رساله ممتاز او در مورد مدل MS انجام شده است.
همان طور كه در مورد 2 بيان شد، منطقي است تا بر اين باور باشيم كه احتمال خارج شدن از ركود مشابه ابتداي اين فرايند بعد از چندين ماه نمي باشد. بعضي از محققان همانند ديبولد و رودباش (1990)، ديبولد و همكارانش (1993) و واتسون (1994) شواهدي را در مورد وابستگي در طول مدت در چرخه كسب و كار ايالات متحده يافته اند و بنابراين ديبولد و همكارانش (1993) اشاره مي كنند كه، نتايج مدل MS استاندارد، در اين چارچوب نامشخص مي باشد. براي روبرو شدن با اين محدوديت، دورلند، مك كاردي (1994) به معرفي اتورگرسيون ماركف سوئيچينگ يك متغيري وابسته به مدت زمان پرداخته اند، و فيلترهاي ديگري را براي متغير حالت غيرقابل مشاهده طراحي كرده اند. در مقاله كنوني، مدل سوئيچينگ وابسته به مدت زمان به صورت چندمتغيره تعميم داده شده است، و نشان داده شده است كه چگونه ابزارهاي استاندارد مربوط به مدل MS-AR همانند فيلتر هاميلتون و صافي كيم، براي مدل سازي وابستگي به مدت زمان مورد استفاده قرار مي گيرند. در واقع فيلتر مطرح شده توسط دورلاند و مك كاردي(1994) مشابه فيلتر هاميلتون مي باشد كه براي زنجيره ماركف كلي تر نشان داده شده است. درحاليكه دورلاند و مك كاردي (1994) استنباط شان را در مورد مدل با بكارگيري براورد احتمالي حداكثر انجام داده اند، تكيه ما بر روي استنباط بيزي با استفاده از تكنيك مونت كارلو زنيره ماركف (MCMC) مي باشد.

جهت دانلود محصول اينجا كليك نماييد